Продолжая пользоваться данным сайтом или нажав "Принимаю", Вы даёте согласие на обработку файлов cookie и принимаете условия Политики конфиденциальности.
Стресс-тест 23 крупнейших банков США спрогнозировал $541 млрд убытков
Тест, сосредоточенный на коммерческой недвижимости, показывает, что, хотя крупные банки терпят большие убытки по гипотетическому сценарию, они все равно смогут продолжать кредитовать.
Федеральная резервная система (ФРС) США опубликовала результаты ежегодного банковского стресс-теста, который продемонстрировал, что у крупных банков есть хорошие возможности, чтобы выдержать серьезную рецессию и продолжать кредитовать домохозяйства и предприятия даже во время серьезной рецессии, передает Banker.ua.
Стресс тест оценивает устойчивость крупных банков путем оценки их уровня капитала, убытков, доходов и расходов в условиях гипотетической рецессии и шока на финансовом рынке, используя данные банков по состоянию на конец 2022 года.
Все 23 проверенные банки оставались выше своих минимальных требований к капиталу во время гипотетической рецессии, несмотря на общие прогнозируемые убытки в $541 млрд. В условиях стресса совокупный коэффициент капитала, основанный на риске, обеспечивающем защиту от убытков, снизится на 2,3 процентных пункта до минимума в 10,1%.
Нынешний стресс-тест включает серьезную глобальную рецессию с 40-процентным падением цен на коммерческую недвижимость, значительным увеличением количества вакансий в офисах и 38-процентным падением цен на жилье. Уровень безработицы растет на 6,4 процентных пункта до пика в 10%, а экономическое производство снижается.
Тест, сосредоточенный на коммерческой недвижимости, показывает, что, хотя крупные банки терпят большие убытки по гипотетическому сценарию, они все равно смогут продолжать кредитовать. В тесте этого года банки владеют примерно 20% кредитов на офисную и коммерческую недвижимость в центре города.
Большое прогнозируемое снижение цен на коммерческую недвижимость в сочетании со значительным увеличением количества вакантных офисных помещений способствует прогнозируемому ущербу офисной недвижимости, примерно втрое превышающему уровень, достигнутый во время финансового кризиса 2008 года.
Общий прогнозируемый ущерб в размере $541 млрд включает более $100 млрд убытков от коммерческой недвижимости и жилищных ипотечных кредитов, а также $120 млрд убытков по кредитным картам, что превышает убытки, прогнозируемые в прошлогоднем тесте.
Общее снижение капитала на 2,3 процентных пункта несколько меньше, чем падение на 2,7 процентных пунктов в прошлогоднем тесте, но его можно сравнить со снижением, прогнозируемым стресс-тестом за последние годы.
Впервые ФРС произвела исследовательский рыночный шок торговых портфелей крупнейших банков, проверяя их на предмет усиления инфляционного давления и роста процентных ставок. Результаты показали, что торговые портфели крупнейших банков были устойчивы к протестированной среде повышения ставок.
Читайте также: Banker.Еженедельник: что украинские банки сделали за прошедшую неделю (26-30 июня)
Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что Украина уже получила $22 миллиарда от Всемирного банка и стран-доноров.
Комментарии (0)