Стресс-тестирование: в НБУ рассказали, как будут оценивать устойчивость банков в 2021 году

595

06.05.21

0 Комментировать

Регулятор утвердил подход к стресс-тестированию финучреждений, которое поможет проанализировать текущее состояние банковского сектора после кризисного 2020-го.

В 2021 году регулятор проведет стресс-тестирование 30 банков, в которых сконцентрировано более 90% активов украинской банковской системы, передает Banker.ua.

В НБУ напоминают, что стресс-тестирование украинских банков начнется уже в этом месяце. Оценка устойчивости банков будет производиться в соответствии с базовым и неблагоприятным сценариями, при этом прогнозный горизонт составит 3 года.

Так, стресс-тестирование в 2021 году будет предполагать реализацию кредитного и рыночного рисков.

Что касается кредитного риска, то в случае со значительными займами крупным корпоративным должникам оценка будет производиться индивидуально, а по остальным займам – на групповой основе. Неблагоприятный сценарий при этом предполагает объем гривневых NPL на уровне 10-15%.

Процентный риск в неблагоприятном сценарии реализуется из-за роста депозитных ставок и рыночных ставок доходности по ценным бумагам (государственным и муниципальным), а валютный будет возникать в случае несбалансированности валютной позиции финучреждений и на фоне предположений о девальвации нацвалюты.

Влияние регуляторных изменений, запланированных на ближайшие три года, в стресс-тестировании оценивается отдельно.

Как отмечают в НБУ, в результате стресс-тестирования будет определен необходимый для банков уровень достаточности капитала. Это позволит финучреждениям застраховаться от неплатежеспособности и нарушений нормативных требований даже в условиях кризиса.

Если же рассчитанный необходимый уровень достаточности капитала банка превысит фактическое значение, финучреждению предстоит составить программу капитализации/реструктуризации для достижения необходимых показателей.

Итоги стресс-тестирования для банковского сектора регулятор обнародует осенью, а для банков – в конце текущего года.

Читайте также: Анна Онищенко: «Сила украинского финансового рынка – в скорости реакции»

Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что НБУ объявил о решении возобновить оценку устойчивости украинских банков, предусматривающую определение качества активов всех без исключения финучреждений и стресс-тестирование отдельно выделенных банков, в которых сосредоточено более 90% активов банковской системы.