Продолжая пользоваться данным сайтом или нажав "Принимаю", Вы даёте согласие на обработку файлов cookie и принимаете условия Политики конфиденциальности.
Банки, которые пройдут стресс-тестирование в 2022 году: НБУ опубликовал СПИСОК
Изначально стресс-тестирование должны были проходить 30 крупнейших украинских банков.
НБУ анонсировал стресс-тестирование в рамках ежегодной процедуры оценивания устойчивости украинских банков, сообщает Banker.ua.
В текущем году стресс-тестирование предстоит пройти 22 банковским учреждениям, в том числе и трем госбанкам (Ощадбанк, Укргазбанк и Укрэксимбанк).
Также в списке АО «Таскомбанк», КБ «Аккордбанк», АО «Банк Форвард», АО «Альфа-Банк», АО «УниверсалБанк», АО «А-Банк», МТБ Банк и АО «Кредобанк».
Пройдут стресс-тестирование в 2022-м и такие банковские учреждения, как АО «Сбербанк», ПАО «Банк Восток», АО «Мегабанк», АО «Банк Альянс», АО АКБ «Львов», АО «Правэкс Банк», АКБ «Глобус», АО «Банк Кредит Днепр», АО «КИБ», АО «Банк инвестиция и сбережений» и банк «Пивденный».
В НБУ отмечают, что к стресс-тестированию изначально должны были готовиться 30 самых крупных банков, но впоследствии регулятор решил не тестировать в 2022-м учреждения, которые два раза подряд продемонстрировавшие стойкость к неблагоприятным сценариям.
Так, в соответствии с решением Нацбанка, стресс-тестирование в этом году проходят банки, попавшие в список впервые, или те, что по результатам последних двух оценок продемонстрировали превышение необходимых уровней достаточности капитала.
Стоит отметить, что оценка устойчивости украинских банков в 2022 году будет осуществляться по состоянию на 1 января. В рамках мероприятия будет производиться оценивание качества активов 71 финансового учреждения, имеющего банковскую лицензию. Техническое задание для оценки регулятором уже утверждено.
В НБУ отмечают, что осуществляют ежегодную оценку устойчивости, предусматривающую стресс-тестирование перечня учреждений, составляемого Нацбанком отдельно, с 2018 года.
В ходе стресс-тестирования определяются оценочные показатели финотчетности исследуемого банка и необходимый уровень капитала на 3 года после отчетной даты (в соответствии с базовым и неблагоприятным макроэкономическим сценариями).
Стоит отметить, что в прошлом году стресс-тестирование проходили 30 банковских учреждений. В соответствии с базовым сценарием достаточность капитала для банков-участников тестирования росла в прогнозном периоде в среднем на 4.8 п. п.; большинство учреждений оказались прибыльными, а уровень их капитала увеличивался.
В то же время, для 9 банков был установлен необходимый уровень достаточности капитала выше минимального. Основной негативный эффект для капитала в соответствии с базовым сценарием спровоцировал вычет стоимости непрофильных активов на сумму 11, 7 млрд грн – 79% из них приходится на банки госсектора, а также на Кредит Днепр и Мегабанк.
Что же касается неблагоприятного сценария, то для 20 финучреждений был определен повышенный необходимый уровень достаточности капитала. Кумулятивное влияние гипотетического кризиса на основной капитал достиг 6.8 п. п. норматива достаточности –показатель снизился до 7, 6% в трехлетнем прогнозном периоде.
Наиболее существенно в соответствии с неблагоприятным сценарием упал норматив достаточности основного капитала госбанков, а ключевым риском для них стал процентный.
В то же время, в прошлом году банки госсектора существенно уменьшили стоимость фондирования и увеличили уровень чистой процентной маржи, что уменьшило для них требуемый уровень достаточности капитала.
Также впервые в стресс-тестировании в 2021-м были применены предположения о реализации рисков инвестирования в госбумаги.
Читайте также: За достигнутой мечтой придет новая, еще глобальнее: как Василий Хмельницкий создает бизнес будущего в Украине
Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что в 2021 году из 30 банков, на которые приходится 93% всех активов сектора, стресс-тестирование успешно прошли 9 финучреждений.
Комментарии (0)