Нацбанк утвердил методологию стресс-тестирования банков в 2025 году

50

08.05.25

0 Комментировать

Стресс-тестирование – это один из этапов оценки устойчивости банков. В этом году стресс-тестирование пройдет 21 банк, на которые приходится более 90% активов банковской системы.

Национальный банк утвердил методологию стресс-тестирования банков в 2025 году, которое начинается в июне, передает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Главный Telegram-канал банкиров

Подписаться

В 2025 году Национальный банк возобновляет стресс-тестирование банков с использованием неблагоприятного сценария. Предварительная оценка устойчивости банков в 2023 году предполагала только расчет показателей деятельности на следующие три года по базовому макроэкономическому сценарию на основе макроэкономического прогноза Национального банка.

Дальнейшее приспособление банков к условиям военного положения, наращивание активности и объемов балансов требует более полной оценки рисков. Стресс-тестирование по неблагоприятному сценарию позволит определить устойчивость банков к возможным неблагоприятным событиям в будущем.

Неблагоприятный сценарий Национального банка для стресс-тестирования отражает гипотетический достаточно глубокий и затяжной кризис. В основе предположений о глубине кризиса положен опыт стресс-тестирования банков в ЕС. В частности, в первый год неблагоприятного макроэкономического сценария предполагается понижение ВВП на -3,1%.

Прогнозный горизонт стресс-тестирования будет традиционно составлять три года. Баланс банков будет статическим в прогнозном периоде: структура и объемы активов не изменяться (за исключением изменений исключительно вследствие действия рисков и курсовых переоценок).

Также уже традиционно стресс-тест предполагает реализацию кредитного и рыночного (процентного и валютного) рисков:

• Кредитный риск возникает в результате ухудшения качества кредитов. Параметры ухудшения качества определяются для кредитов крупных корпоративных должников индивидуально и других кредитов на портфельной основе.
• Процентный риск в неблагоприятном сценарии реализуется из-за неизменяемых ставок по активам и роста стоимости обязательств.
• Валютный риск реализуется через переоценку открытой валютной позиции в результате девальвации, изменение компонента валютного риска в составе рыночного риска, а также косвенно через кредитный и процентный риски.

Дополнительно, Национальный банк в неблагоприятном сценарии также предусмотрел влияние на капитал банков реализации операционного риска.

По результатам стресс-тестирования для банков будут определены необходимые уровни достаточности нормативов капитала, что позволит обезопасить их от нарушения нормативных требований и наступления неплатежеспособности даже при кризисных условиях.

Если рассчитанные необходимые уровни достаточности капитала банка окажутся выше нормативных значений показателей, банку нужно будет составить программу капитализации/реструктуризации. Выполнение программы должно обеспечить достижение/соблюдение установленных необходимых уровней достаточности капитала.

Информация о результатах оценки устойчивости будет обнародована в разрезе банков в конце года.

Читайте также: «Банковское дело как шахматная партия»: СЕО РАДАБАНКА Андрей Григель о стратегическом мышлении, рисках и будущем финансов

Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что финкомпании отозвана лицензия из-за отказа в проведении проверки.