Продолжая пользоваться данным сайтом или нажав "Принимаю", Вы даёте согласие на обработку файлов cookie и принимаете условия Политики конфиденциальности.
НБУ обнародовал результаты стресс-тестирования банков в 2021 году
Несмотря на то, что число банков с рисками для капитала с 2019 года существенно не изменилось, их потребность в капитале значительно снизилась, отмечают в НБУ.
Украинские банки устойчивы и готовы к повышению требований к капиталу, но некоторые финучреждения должны принять меры для повышения устойчивости к возможным кризисным явлениям в перспективе, передает Banker.ua.
Результаты оценки устойчивости банковской системы показали, что украинские банки, несмотря на прошлогодний кризис, преимущественно устойчивы и хорошо капитализированы.
По данным НБУ, в 2021 году оценивание качества активов традиционно коснулось всех банков. Плюс 30 крупнейших финучреждений, на долю которых приходится 93% активов всей системы, прошли стресс-тестирование.
Так, оценка качества активов подтвердила, что банки в целом корректно отражают качество кредитного портфеля и прочие базовые показатели деятельности. В то же время, для ряда финучреждений регулятор поднял минимальный уровень достаточности капитала: по базовому макроэкономическому сценарию – для 10 банков, а по неблагоприятному – для 20.
Несмотря на то, что число банков с рисками для капитала с 2019 года существенно не изменилось, их потребность в капитале в этот период значительно снизилась: в соответствии с неблагоприятным сценарием эквивалент этой потребности на начало года составил 41,7 млрд грн, а по базовому снизился почти в 7 раз – до 5,3 млрд грн.
Что же касается банков, в результате тестирования которых были обнаружены риски для капитала, то, добавляет НБУ, потребность финучреждений в капитале обусловлена как высокой стоимостью и короткой срочностью фондирования, так и значительными административными затратами плюс неудовлетворительным финансовым состоянием отдельных крупных заемщиков и содержанием на балансе чрезмерного объема непрофильных активов.
Также, отмечают в НБУ, в 2021 году стресс-тестирование впервые включало оценку риска обесценивания госбумаг, оцениваемых по справедливой стоимости: этот элемент рыночного риска может реализоваться в случае резкого роста ожидаемой доходности долговых ценных бумаг.
По данным регулятора, для обеспечения устойчивости банки должны придерживаться требований по достаточности капитала, определенных НБУ, или принять меры для снижения профиля рисков путем улучшения качества кредитного портфеля, оптимизации структуры активов и пассивов, а также корректировки бизнес-модели.
Читайте также: Сергей Мамедов (Глобус Банк): «Ипотека – возможность воплотить в жизнь мечту украинцев о собственном жилье»
Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что, согласно заявлению регулятора, необходимый для банков уровень достаточности капитала, определенный в результате стресс-тестирования, позволит финучреждениям застраховаться от неплатежеспособности и нарушений нормативных требований даже в условиях кризиса.
Комментарии (0)