Стрес-тест 23 найбільших банків США спрогнозував $541 млрд збитків

161

03.07.23

0 Коментувати

Тест, зосереджений на комерційній нерухомості, показує, що, хоча великі банки зазнають великих збитків за гіпотетичним сценарієм, вони все одно зможуть продовжувати кредитувати.

Федеральна резервна система (ФРС) США опублікувала результати щорічного банківського стрес-тесту, який продемонстрував, що великі банки мають хороші можливості, щоб витримати серйозну рецесію та продовжувати кредитувати домогосподарства та підприємства навіть під час серйозної рецесії, передає Banker.ua.

Головний Telegram-канал банкірів

Підписатися

Стрес-тест оцінює стійкість великих банків шляхом оцінки їхнього рівня капіталу, збитків, доходів і витрат в умовах гіпотетичної рецесії та шоку на фінансовому ринку, використовуючи дані банків станом на кінець 2022 року.

Усі 23 перевірені банки залишалися вище своїх мінімальних вимог до капіталу під час гіпотетичної рецесії, незважаючи на загальні прогнозовані збитки в $541 млрд. В умовах стресу сукупний коефіцієнт капіталу, заснований на ризику, який забезпечує захист від збитків, знизиться на 2,3 відсоткових пункти до мінімуму в 10,1%.

Цьогорічний стрес-тест включає серйозну глобальну рецесію з 40-відсотковим падінням цін на комерційну нерухомість, значним збільшенням кількості вакансій в офісах і 38-відсотковим падінням цін на житло. Рівень безробіття зростає на 6,4 відсоткових пункти до піку в 10%, а економічне виробництво знижується.

Тест, зосереджений на комерційній нерухомості, показує, що, хоча великі банки зазнають великих збитків за гіпотетичним сценарієм, вони все одно зможуть продовжувати кредитувати. У цьогорічному тесті банки володіють приблизно 20% кредитів на офісну та комерційну нерухомість у центрі міста.

Велике прогнозоване зниження цін на комерційну нерухомість у поєднанні зі значним збільшенням кількості вакантних офісних приміщень сприяє прогнозованому збитку офісної нерухомості, який приблизно втричі перевищує рівень, досягнутий під час фінансової кризи 2008 року.

Загальні прогнозовані збитки в розмірі $541 млрд включають понад $100 млрд збитків від комерційної нерухомості та житлових іпотечних кредитів, а також $120 млрд збитків за кредитними картками, що перевищує збитки, прогнозовані в минулорічному тесті.

Загальне зниження капіталу на 2,3 відсоткових пункти є трохи меншим, ніж падіння на 2,7 відсоткових пунктів у минулорічному тесті, але його можна порівняти зі зниженням, прогнозованим стрес-тестом за останні роки.

Вперше ФРС провела дослідницький ринковий шок торгових портфелів найбільших банків, перевіряючи їх на предмет посилення інфляційного тиску та зростання процентних ставок. Результати показали, що торговельні портфелі найбільших банків були стійкими до протестованого середовища підвищення ставок.

Читайте також: Banker.Тижневик: що українські банки зробили за минулий тиждень (26-30 червня)

Нагадаємо, раніше Banker.ua повідомляв про те, що Україна вже отримала $22 мільярда від Світового банку та країн-донорів.