Банки, які пройдуть стрес-тестування у 2022 році: НБУ опублікував СПИСОК

137

25.01.22

0 Коментувати

Спочатку стрес-тестування мали проходити 30 найбільших українських банків.

НБУ анонсував стрес-тестування в рамках щорічної процедури оцінювання стійкості українських банків, повідомляє Banker.ua.

У поточному році стрес-тестування мають пройти 22 банківські установи, у тому числі й три держбанки (Ощадбанк, Укргазбанк і Укрексімбанк).

Також в списку АТ “Таскомбанк”, КБ “Акордбанк”, АТ “Банк Форвард”, АТ “Альфа-Банк”, АТ “УніверсалБанк”, АТ “А-Банк”, МТБ Банк та АТ “Кредобанк”.

Проходитимуть стрес-тестування у 2022-му і такі банківські установи, як АТ «Сбербанк», ПАТ «Банк Восток», АТ «Мегабанк», АТ «Банк Альянс», АТ АКБ «Львів», АТ «Правекс Банк», АКБ «Глобус», АТ «Банк Кредит Дніпро», АТ «КІБ», АТ «Банк інвестиції та заощаджень» та банк «Південний».

У НБУ зазначають, що до стрес-тестування спочатку мали готуватися 30 найбільших банків, але згодом регулятор вирішив не тестувати в 2022-му установи, які двічі поспіль продемонстрували стійкість до несприятливих сценаріїв.

Так, відповідно до рішення Нацбанку, цьогорічного стрес-тестування проходять банки, які потрапили до списку вперше, або ті, що за результатами останніх двох оцінок продемонстрували перевищення необхідних рівнів достатності капіталу.

Варто зазначити, що оцінка стійкості українських банків у 2022 році буде здійснюватись станом на 1 січня. В рамках заходу проводитиметься оцінювання якості активів 71 фінансової установи, що має банківську ліцензію. Технічне завдання оцінки регулятором вже затверджене.

У НБУ наголошують, що здійснюють щорічну оцінку стійкості, яка передбачає стрес-тестування переліку установ, який складається Нацбанком окремо, з 2018 року.

У ході стрес-тестування визначаються оціночні показники фінзвітності досліджуваного банку та необхідний рівень капіталу на 3 роки після звітної дати (відповідно до базових та несприятливих макроекономічних сценаріїв).

Головний Telegram-канал банкірів

Підписатися

Варто зазначити, що минулого року стрес-тестування проходили 30 банківських установ. Відповідно до базового сценарію достатність капіталу для банків-учасників тестування зростала у прогнозному періоді в середньому на 4.8 в. п.; більшість установ виявилися прибутковими, а рівень їхнього капіталу збільшувався.

У той же час, для 9 банків було встановлено необхідний рівень достатності капіталу вище за мінімальний. Основний негативний ефект для капіталу відповідно до базового сценарію спровокував відрахування вартості непрофільних активів на суму 11, 7 млрд грн – 79% з них припадає на банки держсектору, а також на Кредит Дніпро та Мегабанк.

Що ж до несприятливого сценарію, то для 20 фінустанов було визначено підвищений необхідний рівень достатності капіталу. Кумулятивний вплив гіпотетичної кризи на основний капітал досяг 6.8 в. п. нормативу достатності – показник знизився до 7,6% в трирічному прогнозному періоді.

Найбільш суттєво відповідно до несприятливого сценарію впав норматив достатності основного капіталу держбанків, а ключовим ризиком для них став відсотковий.

У той же час, минулого року банки держсектору суттєво зменшили вартість фондування та збільшили рівень чистої процентної маржі, що зменшило для них необхідний рівень достатності капіталу.

Також вперше у стрес-тестуванні у 2021-му були застосовані припущення щодо реалізації ризиків інвестування у держпапери.

Читайте також: За досягнутою мрією прийде нова, ще глобальніша: як Василь Хмельницький створює бізнес майбутнього в Україні

Нагадаємо, раніше Banker.ua повідомляв про те, що у 2021 році з 30 банків, на які припадає 93% усіх активів сектору, стрес-тестування успішно пройшли 9 фінустанов.